ALM as a service

Una entidad con presencia creciente en España identifica la necesidad de contar con una solución de ALM que, además de permitirle cubrir con mejores garantías todo el reporting regulatorio de Riesgo de Interés y Riesgo de Liquidez, le permita optimizar su gestión del balance y alinear la misma con sus objetivos estratégicos.

El objetivo es conseguir cubrir las necesidades de la Entidad de manera ágil, con el menor impacto en sus sistemas y con mínima dedicación de recursos internos tanto para la implantación cómo para la ejecución y gestión del proceso de ALM de manera recurrente. Adicionalmente disponer de soporte experto para la exposición, defensa

Retos

El proceso de ALM existente se apoya en manualidades y no existe una ETL robusta.
No se dispone de una solución / herramienta de ALM que permita realizar modelización y parametrización de supuestos conforme a las necesidades de la entidad.
Falta de recursos internos en la Entidad para poder optimizar el proceso de ALM, realizar análisis de resultados y ofrecer explicación y justificación de resultados en el ALCO.
Imposibilidad de ejecutar distintos escenarios what-if que mejorarían la gestión del riesgo.
Falta de entendimiento de la parametría y supuestos considerados en los cálculos de riesgos (caja negra)
Falta de trazabilidad entre la información reportada en cada uno de los estados regulatorios, resultando en dificultad adicional para la justificación de resultados.
Nula flexibilidad para la generación de nuevos reportes.

Planteamiento Estrategico

Propuesta de un planteamiento que, partiendo de la información base, mejore la visibilidad de la entidad sobre sus métricas de riesgo de tipo de interés y liquidez y consiga la automatización del proceso end-to-end, entregando al usuario un output fiable, defendible y veraz:

Definición del layout global para el modelo ALM, recogiendo la totalidad de atributos requeridos para los reportes regulatorios y de gestión.
Establecimiento de procesos automáticos de validación y adecuación de validaciones y controles a nivel técnico y funcional, asegurando la veracidad, completitud y calidad de la información.
Cuadre contable con el balance completo de la entidad.
Definición e implantación del proceso completo de transformación en una ETL para la entidad, transparente, automatizada y flexible para ser modificada si fuese necesario disponible y accesible por la entidad.
Modelización de los productos sin vencimientos, los prepagos y los non-performing loans.
Parametrización completa y puesta en producción de ALQUID como herramienta de ALM.
Resolución de dudas y consultas técnicas.
Documentación del proceso en un manual metodológico, recogiendo la totalidad de criterios y asunciones aprobados por la Entidad, y un manual operativo para su réplica.

Beneficios aportados por ALQUID

Externalización del proceso de ALM -> Ejecución y operación del proceso de ALM end-to-end por parte de Nfq, evitando consumo de recursos por parte de la Entidad. Desde la extracción de datos hasta la presentación en el ALCO.
Transparencia y reducción de la complejidad -> Claridad y cercanía en la justificación de los resultados obtenidos tras las simulaciones para la obtención de las métricas.
Simulaciones Ad-Hoc -> flexibilidad y disponibilidad para la realización de simulaciones para distintos escenarios what-if. Análisis de su impacto en las métricas (compra/ venta Renta Fija, lanzamiento de nuevos productos comerciales, entre otras).
Versatilidad y evolución -> Parametrización ágil de nuevos productos e implementación inmediata de nuevas funcionalidades que aporten valor al usuario o de nuevos requerimientos regulatorios.
Acceso permanente a la herramienta -> A pesar de ser un modelo de RaaS, los usuarios tienen plena libertad para acceder y consultar la parametrización, los distintos escenarios y los reportes.
Módulo de generación de reportes, junto con capa analítica -> El usuario puede consultar y modificar los informes y cuadros de mando, adaptándose a sus necesidades.
Defensa en COAP y visión global -> Defensa de los resultados ante el comité y la alta dirección de la entidad. Realización de planteamientos óptimos y no limitados al ámbito de la herramienta, con una interacción proactiva.
Justificación ante el regulador y auditorías -> Como parte de nuestro servicio damos soporte en todo momento a la entidad ante posibles consultas del regulador y de auditoría interna y externa.