Implantación de modelo ALM global en entidad bancaria internacional

Modelo ALM en entidad bancaria global

Entidad Global con presencia en múltiples continentes y geografías, dispone de diferentes modelos de ALM, apoyados en múltiples herramientas de ALM no homogéneas, en sus filiales de América del Sur.

El objetivo es implantar un Modelo de ALM homogéneo para las diferentes filiales de América del Sur, que integre la visión de Riesgo de Tipo de Interés, Riesgo de Liquidez y FTP, dando cobertura tanto a las necesidades regulatorias y de gestión locales como a las necesidades del Grupo.

Retos

Incapacidad de configurar y ejecutar escenarios y simulaciones desde un punto de vista de gestión.
Datos e información de entrada disponible muy adaptada a la herramienta actual.
Herramienta de ALM con reducida capacidad multiusuario.
Desalineamiento entre modelo de ALM local y el modelo de ALM global.
Desajustes entre cálculos de IRRBB y cálculos de Liquidez.

Planteamiento y Estrategia

Se define un Modelo de ALM Global que dé cobertura a las necesidades locales y globales, apoyado en:

Definición de un layout de datos común para un aprovisionamiento granular.
Definición de un proceso de transformación y enriquecimiento de datos apoyado en diccionarios que contienen la lógica regulatoria y de negocio.
Definición de modelo de gobierno que permita colaborar y disponer del mismo proceso y solución a las áreas de Finanzas y Riesgos.
Definición de parametría, estructura de proyección, modelos de comportamiento y reporting.
Parametrización y puesta en producción de ALQUID como solución de ALM.

Beneficios aportados por ALQUID

Incorporar la visión de gestión. Además de la visión regulatoria, ALQUID ha permitido a la Entidad incorporar la visión y escenarios de gestión, impactando directamente en la optimización del margen financiero y en la gestión preventiva de los riesgos estructurales.
Coherencia entre los resultados de Riesgos y Finance. Al disponer de una solución de ALM común, apoyada en un modelo que mantiene la coherencia y trazabilidad entre los resultados pero a la vez permite a cada área flexibilidad en los comportamientos y supuestos considerados.
Acceso multiusuario y multiárea a la herramienta -> Posibilidad permanente de acceso a la herramienta de manera independiente en las distintas áreas. Distintos perfiles de usuario según permisos. Sesiones de formación para el uso de la herramienta, garantizando la autonomía del usuario.
Alineamiento del mundo IRRBB y Liquidez -> Disponer de los cálculos y resultados de riesgo de tipo de interés y de riesgo de liquidez en una misma herramienta, con coherencia entre los mismos.
Flexibilidad, autonomía por parte de usuario y capacidad de Reporting. Capacidad y autonomía para la generación de cualquier reporting desde cero, permitiendo hacer drill down hasta llegar a nivel operación. Trazabilidad y replicabilidad. Comparativa entre resultados de diferentes cierres y análisis de evolución de resultados