Evolución del modelo de ALM a través de Alquid
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Una Entidad europea dispone de una herramienta de ALM que únicamente cubre requerimientos regulatorios locales pero no le permite dar cobertura a sus necesidades de gestión de ALM. Adicionalmente la herramienta no permite el acceso a múltiples usuarios de diferentes áreas de la Entidad.
El objetivo es disponer de una solución de ALM que, además de cubrir las necesidades regulatorias, sea capaz de dar respuesta a las necesidades de gestión y evolucionar el modelo de ALM para integrar los procesos de Riesgo de Tipo de interés y de Riesgo de Liquidez.
Retos
- Incapacidad de configurar y ejecutar escenarios y simulaciones desde un punto de vista de gestión.
- Datos e información de entrada disponible muy adaptada a la herramienta actual.
- Herramienta de ALM con reducida capacidad multiusuario.
- Desalineamiento entre modelo de ALM local y el modelo de ALM global.
- Desajustes entre cálculos de IRRBB y cálculos de Liquidez.
Planteamiento / Estrategia
Propuesta de un planteamiento pragmático que permite a la Entidad cubrir la totalidad de sus requerimientos y ofrezca la posibilidad de acceder a distintos entornos:
- Partir de una extracción de datos fuente de la Entidad, sin impacto en la ETL para el procesamiento de información de la herramienta de IRRBB existente.
- Desarrollo de una ETL que permita adaptar la información fuente al fichero fuente de ALQUID y añadir nuevas dimensiones requeridas por usuarios para la gestión.
- Creación de distintos perfiles de usuarios dentro de la herramienta, con el objetivo de permitir el acceso de manera simultánea, así como la colaboración, de las distintas áreas de la Entidad (Riesgos y Finance).
- Parametrización de un modelo común para ambas visiones, Riesgos y Finance, que asegure la coherencia y relación entre los resultados.
- Definición y generación de nuevos reportes para el ALCO que permitan incluir la visión de gestión.
- Soporte y ejecución de todo el proceso de ALM durante los 6 primeros meses en producción, generando toda la información necesaria para el ALCO.
Beneficios aportados por ALQUID
- Incorporar la visión de gestión. Además de la visión regulatoria, ALQUID ha permitido a la Entidad incorporar la visión y escenarios de gestión, impactando directamente en la optimización del margen financiero y en la gestión preventiva de los riesgos estructurales.
- Coherencia entre los resultados de Riesgos y Finance. Al disponer de una solución de ALM común, apoyada en un modelo que mantiene la coherencia y trazabilidad entre los resultados pero a la vez permite a cada área flexibilidad en los comportamientos y supuestos considerados.
- Acceso multiusuario y multiárea a la herramienta -> Posibilidad permanente de acceso a la herramienta de manera independiente en las distintas áreas. Distintos perfiles de usuario según permisos.
- Sesiones de formación para el uso de la herramienta, garantizando la autonomía del usuario.